Дамы и господа, я передаю вам очень хорошее решение задачи форекс в сложной взаимо-дискриминационной борьбе с брокерами, и бегать за каждым с предложением "возьмите 700% годовых за 13 часов работы в год" не могу, но для вас сделан весь этот форум, не спешите уйти, так как рациональность решения сходу могут оценить и подтвердить только канд\докт психологических\педагогических наук, а вам придется проверять прибыльность по статистике сделок и моим подсказкам в живой теме
Online-консультация.
Итак, отследим по пунктам и ключевым событиям историю создания таблицы прогнозов.
Как я уже сообщал, после полугода постинга на форуме МГИМО(У) с 1.09.03 по 1.03.04 я узнал, что многие мгимовцы участвуют в переговорных процесах на фондовых рынках, в том числе и форексе. Застолбив пару реальных счетов в ФорексКлубе, я начал входить в курс дела, на чем специалисты остановились, выдвигать и проверять гипотезы одну за другой, чтобы моё рацпредложение, так называемое решение задачи форекс, помогло переговоры выиграть с перевесом 15-20% голосов. В решении не должны были использоваться потоки новостей, платные курсы обучения, общение с брокерами.
Как преподаватель без практики я знал с самого начала, что без обработки колличественных показателей, такие задачи не решаются. Сначала, используя тетрадь для конспектов я проанализировал часовые периоды в пределах одного-двух дней, обнаружил асинхронное движение ВВ=НН GBP EUR=JPY CHF - это было в мае 2004 года. Затем начал тестировать идеи в конкурсах аналитиков. Затем я проанализировал верхние и нижние тени свечей фунта, выписал все данные, ранжировал по групам и получил точки входов для позиций, делящих депозит на 4 части 0, 11, 26, 36 s\l44 переворотный 45, источника прогнозов тогда ещё не было, но я всё равно занял 2 первых места в недельных конкурсах летом 2005. Но в целом без источника прогнозов, когда я торговал как все, кому таблица неизвестна, я терял один демо-депозит за другим на протяжении 7 месяцев. Я повторял учебники по психологии, кибернетике, свойствах памяти, зная что спрос повышает цену, а падение спроса вызывает дешевение курсов. Аналитическая работа без прогнозов очень напряженная, за монитором можно было просидеть больше суток и я вспомнил, что мы обычно в условиях неопределённости повторяем действия для предвосхищения желаемых событий. Так была выдвинута гипотеза, что запомненные сочетания трёх свеч и проведенные при этом успешные сделки при повторении таких сочетаний обуславливают предвосхищение участниками всех рынков успешных действий, подсознательно на уровне интуиции, но на самом деле смутного припоминания. Для проверки этой гипотезы потребовались колличественные показатели, восходящие и нисходящие свечки были закодированы буквами В или Н, выписаны в объёме фунт 545 недель, франк 570 недель, йена 380 недель. Одно событие было поделено на четыре четверти, каждая из которых после подсчетов получили колличественное выражение. Появилась самая первая таблица прогнозов и выглядели они так нвн=ВвВн ннв=ННвн, если были три буквы с двумя большими прогноз считался ярковыраженным, другие типо ввн=нвнв требовали тщательно анализировать равенство ассиметричности для окончательного решения.
Торговля по этим прогнозам обеспечила мне за 9 месяцев 8 первых мест подряд, в том смысле что не было вторых и третьих, это было с июня 2006 по март 2007. Найденное решение я сразу начал распространять по рынку, попутно дорабатывая и оптимизируя. В начале 2008 года на форуме подключились активные студенты университетов, в частности С.Лукьянов и удалось взять среднедневные тренды, придумать формулу перевода прогнозов вида нвн=ВвВн в числовые нвн=94, по которым были уточнены все неопределённые прогнозы типа внв=нвнв. Результаты метода Е торговли тремя инструментами GBP CHF JPY и кроскурсами тоже были удовлетворительные, поэтому пришлось найти и числа среднего превышения для сделок по числовым прогнозам с приказами t\p и s\l. Чтобы уточнить числовые прогнозы ещё на 10-15% можно каждый вечер составлять систему уравнений с тремя неизвестными типа
| 45X+180=250
<| 56Y-200=180
| 78Z+250=200 | или так | | 45GBP+180=250
<| 56CHF-200=180
| 78JPY+250=200 , |
чтобы найти множетель ассиметричной зависимости прогноза типа 0.89 или 1.65, вариантов таких уравнений бесчисленное множество, гимнастика для ума была бы колоссальная - раз в день по такому уравнению.
Прибыльность методов немного не удовлетворяла, особенно оптимизации требовала йена по таким итогам трёхмесячного тестирования 1550 CHF 850 GBP -650 JPY, поэтому в сентябре 2009 года йена была уточнена на 200 недель, благодаря чему итоги пятинедельных сессий метода D в 2010 году йены оказались все прибыльные, поэтому целесообразно было уточнить прогнозы фунта на 147 недель, франка на 201 недель и впервые, просчитать 570 недель евро, после чего таблица получила представленный вид, по трём старым инструментам с опытом можно успешно работать, а евро сейчас экспериментальная и под наблюдением для последующих выводов.
По просьбам трейдеров я проверяю прибыльность методов и публикую статистику в рейтинге, а сам-то убежден в правильности найденного решения ещё в 2006 году, после занятия 8 первых мест подряд с источником прогнозов, после многомесячной безрезультатной рабыты без них.
Вот каким на сегодняшний день мы видим наше рацпредложение для переговорного процесса на фондовых рынках, учёная степень мне на хер не облокотилась - на форуме МГИМО я так и сказал, но профессора, доктора наук, научные сотрудники НИИ решают подобные задачи точно таким же способом, по принципам теории информации, теории вероятностей, может быть кто-то поступал как я на психфак МГУ, и мой отец там журфак заканчивал в семидесятых годах, потому что сбылась не только мечта всех трейдеров, но и объясняется механизм краткосрочного колебания курсов валют, когда мы делаем осознанно то, что остальные ещё подсознательно.
Излишне говорить о том, что сотни и тысячи трейдеров форекса очень благодарны нам за найденное решение, так как оно экономит огромные средства, если уж кто-то и не может получать от 200% годовых, оценки разумных трейдеров только позитивные. Брокеры, конечно, против, авторов решения критикуют, но это нацелено на само решение - если автор плохой, мошенник какой-то, форум развод лохов, то до оценки качества таблицы прогнозов многие просто не доходят, это как гонятся за мячем в баскетболе или футболе, когда команда брокеров бегает, передают пасы, всё такое в попытке снизить свои убытки, я бы их останавливал выстрелами, так как говорить с ними не о чем.
Задача не очень сложная, решение заняло два года, выиграть переговоры и споры позволяет с перевесом 15-20%, оставайтесь с нами, на форуме всего два раздела про форекс из 110, я надеюсь мы трезвые прагматичные профессионалы во всём, так что заимствовать или импортировать подобные решения здесь можно всегда, и жаль что в проекте ещё не участвуют переводчики.
В московском головном офисе ОАО'Русдипбанк' смогут найти приложение труду и знаниям около 3000 служащих, а по филиалам в городах РФ, СНГ и представительствах заграницей в пределах 30000 - труда вложить предстоит не мало, требуются инвестиции для проведения сделок, рисковать многие всё же бояться. Я создаю рай комфорта на земле - задача в целом архитектурная, надеюсь мои субъективные биографические недостатки никого не касаются и не мешают, всем советую, подключайтесь, изучайте, предлагайте, включить фантазию не бойтесь.
***
Как автор множества других тем и постов данного форума с мая 2009 по настоящее время, прошу читателей извинить мне в будущем, что они в отличие от этого не такие ясные, лаконичные и однозначные, предполагаю что на это повлиял активный прессинг со стороны сообщества брокеров и модераторов форекс-форумов, которые трейдерам отнюдь не друзья. Давайте рассуждать логически, наши вклады на депозит в брокерскую компанию перечисляются по банковским реквизитам, иногда частных лиц, значит когда я с 1000 у.е. зарабатываю за год 2500 у.е. и прошу брокера перечислить их на свои банковские реквизиты, он отрывает их от своего сердца, потому что если бы я не заработал эти 2500 и никто другой тоже их не заработал, брокер положил бы их в свой карман и пошёл по магазинам тратить. А раз так, то советую новичкам не заходить на форумы брокерских компаний и не афишировать свой источник прогнозов, так как брокеры не должны бездействовать, их нельзя дразнить тем, что вы неизбежно заберёте у них 500% годовых своего вклада, иначе вас засыпят письмами, звонками и если найдут хоть одно слабое место, достижение вами вашей финансовой цели может отодвинуться на неопределённое время, не нужно им чтобы от вас поступали заявки на вывод прибыли, им нужно только чтобы вы свои вклады потеряли, а вы не обязаны их терять.
Чтобы не испытать на себе мастерство брокеров - не потерять первый вклад, я советую зачислить деньги на наш
общий счет в форексклубе, у вас будет демо доступ для наблюдения, а я проведу все сделки за 10% прибыли, деньги будут на кону у брокеров, но я в игры не играю, поэтому сколько будет по статистическим подсчетам сделок и пунктов прибыли, столько же будет и на нашем депозите точь в точь, это объективно, а мы знаем, что это 300% годовых. Вывод прибыли всегда по понедельникам, чтобы застраховать прибыль от форсмажерных обстоятельств, с той же целью, половина вклада может оставаться на моём счете банковском или Webmoney, потому что может и не потребуется доверять брокерской компании все средства. Риск для вкладов должен быть минимальный, не плохо бы для этого учредить банк де-юре, но нужны соучредители с уставным капиталом более 100 миллинов рублей, а пока вы доверяете деньги частному лицу, но у меня подлинные скан паспорта и ИНН в резюме, а для зачисления денег, я могу в Москве и Московской области приехать к вам в офис, открыть вебакаунт, чтобы вы сами сформировали все платежки.
