..............Тестирование метода незакрывающихся позиций с 4 марта насчитывает статистику уже 210 сделок.
Все сделки в текстовом файле..............После первых 3 недель тестирования можно было сделать первые логические выводы, см. цитату одного из постов того времени на старом форуме:
2009-04-02 15:19:08
..............Посмотрите какое финансовое чудо у купца на форуме, всё как по писаному: Йена с отставанием выходит в плюс, Франк самый надежный инструмент, депозит неуклонно растёт, тигр летит по воздуху в прыжке и когда его клыки и когти вонзятся в плоть оленя Форекс-Клуб - это дело времени.
..............Догадались некоторые читатели о причине ненормативной лексики: -"Оказываеться, один из лучших научных сотрудников подмосковья, просто пренебрегает уважением читателей, решив избегать нашего общества в будущем! Но мы докажем ему, что мы ещё умнее, пусть он запаролил архив с методами, но мы его будем взламывать, пусть не думает что умнее нас, тысяча скачиваний запароленого архива и не одного платежа, мы ему покажем...!"
..............3500 тысячи, взявших архив, при нулевом практически показателе выполнения коммерческого условия - это не позор, это скорее недоразумение, поэтому сейчас актуальна аналогия с паевыми фондами, по 100WMR тому, кто наиболее сносно применяет методы с прибылью.
..............С уважением. ..............Как и в первые полтора месяца, когда суммарный итог проведения сделок составил CHF +470ps GBP+320ps JPY-350ps, после сброса данных и переоткрытия позиций картина в точности повторилась CHF+662 GBP +255 JPY-133, см. цитату поста того времени об этом и скриншот сегодняшнего дня:
2009-04-17 23:17:26
Сегодня произведен сброс данных, позиции закрыты и открыты снова. Колонка общей прибыли идет с нуля, а была примерно CHF +470ps, GBP +320ps, JPY -350ps с 3.03.09 по 17.04.09. В общем франк самый надежный, йена кособочит результат, потому что требует оптимизации.
Картина должна повториться.
..............Минуло 40 торговых дней, добавилось ещё 120 сделок, общая картина тестирования соответственно такова CHF+1132 GBP+575 JPY-483. Эти значения постоянно меняются, но на графике отражается стабильная тенденция устойчивости системы при любой волатильности рынка.
..............За 10 недель линия ни разу не пересекла начального уровня депозита. Этот уровень целесообразно сравнить с поверхностью воды, по которой плывёт корабль, таким образом JPY килевая часть подводная, GBP средняя, а CHF палубная. Причина разности результатов только в степенях исследованности статистических данных.
..............Оптимизация любого из трёх направлений аналогична установке мачты с парусами, так MetodN3 - алгоритм торговли фунтом с пропускной способностью от 270% вклада за 10 недель только одна мачта. Фунт выбран из-за наибольшей волатильности - величины дневных трендов.
..............Общий итог CHF+1132 GBP+575 показал что франк оставлен без внимания незаслуженно, что создание алгоритма торговли франком это не менее прибыльная альтернатива чем MetodN3. Мне не нужно ставить все три мачты, я плаваю на короткие расстояния в ожидании стартового капитала, а вы смотрите сами, оптимизация торговли любым из трёх инструментов улучшает, судя по фунту, эффективность торговой системы минимум в три раза. Здесь напрашивается логический вывод, раз франк показывает 1132ps за 3 месяца, значит за год это может быть 4528ps. Кто-то не понимает или не знает как оптимизровать в таблице фунт с йеной, чтобы они сравнлись с франком, ну и не надо пока этого делать, достаточно перевести лоты фунта и йены на франк, чтобы получить максимальный прибыльный результат примерно 4528x3 и делить на 50 всего 271% депозита в год, переворачивай их только или оставляй(см. в теме
Простой метод незакрывающихся позиций), дело минутное а доход в 27 раз больше чем по вкладу в Сбербанке.
..............Сообщество трейдеров и аналитиков, использующих "Универсальную таблицу прогнозов" и алгоритм торговли фунтом, когда ничего делать не надо, исчерпывается всего примерно 5-тью тысячами учтённых скачиваний архива Regulest.rar за 2 года и неизвестным числом неучтённых пользователей. Никто ещё не улучшил в таблице JPY и не создавал алгоритмов торговли франком, хотя необходимость этого так очевидна и понятна по итогам тестирования методом незакрывающихся позиций, что складывается впечатление, буд-то подавляющее большинство трейдеров - это были юристы, роющиеся на помойках интернета(коты и кошки).
..............Ясно одно, "Тупее трейдеров, могут быть только брокеры!" и лучше по моему примеру оставиться наблюдателем.
..............Благодаря этим наблюдениям, можно оправдать все жестокие убийства преподавателей вузов, всплеск которых отмечался в Москве в начале 2000 годов. На моих методах проверились более 3000 компьютерщиков, большинство с высшим образованием, качества которого не хватает на то чтобы даже понять для чего нужно коммерческое условие использования индикатора, о создании дополнительных алгоритмов по образцу и говорить нечего, этого никогда не будет - тупой брокер не позволит. Всех, кто случайно или намеренно убивали преподавателей высшей школы в период с 2000 по 2009, включая и директора института психологии РАН, лично я оправдываю. Это были ни трейдеры, а шпаргалки преподов, диалог которых с реальным палачом из-за этого был просто неизбежен. И эта проблема должна существовать не только на бирже, проблема плохого качества образования и культуры специалистов в следствие аферных махинаций должна существовать повсеместно, во всех отраслях деятельности, газеты кажется перестали это освещать, вот в журнале "Крокодил" такие проблемы хорошо высмеивали.
..............Мой расчет на трейдеров не оправдался - я обманулся в библиотеках, где в книгах получил определённую информацию, чего на практике не оказалось, таким образом "купить кота в мешке" можно и в библиотеках вузов, читая ту или иную книгу. Это реальность, мне ничьи деньги не нужны, до конца этого года лично я займу в конкурсах первые места раз 15, но куда мы катимся, под какой уклон, и где окажемся...и на кого будут гнуть спины наши потомки? Это кошмар.
..............Пора гнать бояр Романовых в три шеи из Кремля и Государственной думы, рыба тухнет с головы, это не призыв к реанимации социалистического строя, нет, статус псевдоцарей отрицательно сказывается на всём, у них полно долгов в Париже, они 80 лет квартировались заграницей - это огромные долги, не даром пятисот рублёвки и пятитысячные купюры с изображениями Петра-I и Александра-I: во первых деньги это фальшивые, а те кому отвечать - так неразумны, что печатают свои символы на них, да и с французами они не могут прекратить тайную войну.
..............Но закончим мы всё-таки обсуждение качества моего товара на хорошей ноте, добавим картине штрих, теперь очевидный, на трех рисунках мы видели что за 3 месяца депозит - символ нефтедолларов никуда не делся, значит насосы о которых говорилось на старом форуме действительно забиты "Универсальной таблицей прогнозов", распространившейся по финансовым аудиториям ещё в сущности незначительно. см.пост.
2009-02-14 14:30:41Причины всемирного финансового кризиса.
(убит казнакрад - его сердце остановилось)
..............На рисунке схематично показано, как финансовая кровь циркулировала в сердце докризисной промышленности ряда развитых стран, средства за нефть и газ из некой финансовой системы под давлением 150$ за барель ещё в июне прошлого года подавались в камеры двух насосов (один в России, другой в ОАЭ), выдавливая сырьё прямым потребителям. Лапухи русского Минфина и Арабского казначейства, как видно теряли 85-90% нефтедолларов в результате ошибок на биржах и фондовых рынках, им оставляли ровно столько, чтобы прокормить обслуживающий персонал насосных камер...............В мае 2007 года мне поступило предложение инвестировать в банки от (Атташе) сотрудника Министерства финансов Ирака, в ответном письме я передал ему "Универсальную таблицу прогнозов" и обяснил, что по её прогнозам возможны два варианта действий на фондовых рынках: а) пасивный, когда известный прогноз удерживает от ошибок (не происходит того, что от нас ждут); б) активный, когда не только не происходит того, что от нас ждут, но и делаеться то, чего не ждали (торговля по прогнозам). И приложил максимум усилий со своей стороны, используя все возможности, чтобы финансисты арабского халифата извлекли из этого выгоду. Итак, финансисты арабских стран, оснащенные "Универсальной таблицей прогнозов" образовали круглый камень галыш, который преградил дорогу нефтедолларам на выходе - остановив насос. Терявшиеся раньше деньги, стали скапливаться в камере насоса, признаком этому служит щедрость шейха, платившего в декабре 10 млн долларов за ботинок багдадского кореспондента. Итак насос в ОАЭ выведен из строя в 2007. Далее, весной 2008 года, я переслал "Универсальную таблицу прогнозов" и алгоритм торговли фунтов в Минфин РФ, сказав в общем, что за потерю золотовалютных резервов головы слетают, заткнув до лета выход средств из России. Поскольку выход средств из системы сократился, с лета прошлого года начало сокращаться и давление в трубе на вход (стоимость нефти в долларах за барель), сократившись до реальной стоимости сырья - 40$. Поскольку обкрадывались две казны - двух развитых светских государств, закономерно, что казнакрад, сумевший получать деньги за украденное сырье от предприятий потребителей, умер (сердце остановилось, циркуляция крови прекратилась). "Смерть человека" и есть чаще всего причина кризиса, но это актуально только для его сообщников (скупщиков краденого), которые понятно, потому и орут во всё горло в Москве и ОАЭ "Кризис в наших странах, караул!"...............Возврата нефтедолларов 85-90% не стало, накладка вышла, вот вам и кризис - за нефть могут платить не больше 40-60 долларов за барель. Мировая промышленность, лишившись доходов от сразу двух "нефтевышек РФ, ОАЭ", переживает финансовый кризис, а мы с арабами, при желании, вскоре сможеи давать за старый ботинок 10 млн долларов. ..............Чем в связи с этим могла быть вызвана волатильность фунта в конце прошлого года 250-450 пипсов в день я уже никого не спрашиваю, этот вопрос, извините, целесообразнее ставить на форуме Российской Академии Наук. Но тому, чьё мнение совпадёт с моим, давал страшную клятву, что стану признавать его кандидатом гуманитарных наук как минимум, без защиты диссертации обычным бюрократическим путём, когда новоиспечённые кандидаты и доктора наук, цепляют значок на лацкан пиджака, кладут в карман прибавку к зарплате, задирают носы, но идут не в лаборатории, куда их даже начальниками помоек нельзя взять, а прямо в люди - искать встречи с палачом.
..............С уважением.
